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Dissertationen (eigene und begutachtete):

A. Kavkler:
"Econometric Models of Smooth Transition";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): B. Böhm; Institut für Wirtschaftsmathematik, 2006.



Kurzfassung deutsch:
Diese Dissertation widmet sich der Studie von ökonometrischen Modellen mit glatten Übergangsfunktionen (smooth transition regression models). Ein Überblick über solche Modelle nach dem letzten Stand der Literatur wird im zweiten und dritten Kapitel präsentiert. Verschiedene Formen der Funktionen, die den Übergang zwischen den Parameterregimes steuern, werden im zweiten Kapitel untersucht. Der dritte Abschnitt diskutiert die Frage von Spezifikation, Schätzung und Bewertung solcher Modelle. Für die verschiedenen Spezifikationstests, die bei der Suche nach einem passenden Regressionsmodell mit glatten Übergangsfunktionen erforderlich sind, werden verschiedene Varianten des Lagrange Multiplikator Tests verwendet und in einem Kapitelanhang erklärt.

Während ausführliche Untersuchungen auf dem Gebiet der univariaten nichtlinearen Modellbildung durchgeführt worden sind, muss die statistische Theorie der multivariaten nichtlinearen Modellbildung noch entwickelt werden. Diese Arbeit stellt in den weiteren Kapiteln dazu einige Beiträge zur Verfügung. Die ersten Versuche zur Erweiterung der nichtlinearen Regressionsmodelle mit glatten Übergangsfunktionen auf vektorautoregressive Modelle sind in den letzten Jahren erschienen. Ein Beitrag befasst sich mit dem Testen auf gemeinsame nichtlineare Komponenten in multiplen Zeitreihenmodellen. Spezifikation und Schätzung von Gleichungssystemen ist vereinfacht, weil die Existenz von gemeinsamen Nichtlinearitäten die Dimension der nichtlinearen Komponenten reduziert und damit eine sparsame Parametrisierung des Modells ermöglicht. Ein weiterer Beitrag betrifft Spezifikationsfragen in vektorautoregressiven Modellen, denen in einem weiteren Teil des vierten Kapitels nachgegangen wird. Die gegenwärtige Literatur über Spezifikations- und Schätzungsverfahren wird zusammengefasst und insofern erweitert als unterschiedliche Übergangsvariable und unterschiedliche Übergangsfunktionen in verschiedenen Gleichungen vorkommen. Die vorgeschlagene erweiterte Spezifikationsprozedur wird im letzten Teil des vierten Kapitels erklärt. Es wird gezeigt, dass die Zulassung verschiedener Typen von Nichtlinearitäten beziehungsweise unterschiedlicher Übergangsvariablen eine sinnvolle Verallgemeinerung ist. Im fünften Kapitel präsentieren wir eine Anwendung des Tests auf gemeinsame Nichtlinearitäten, um die Komponenten des realen Wechselkurses vom Slowenischen Tolar gegenüber den Währungen der fünf wichtigsten Handelspartner Sloweniens zu analysieren. Bei nur einem der fünf untersuchten Fälle kann eine gemeinsame nichtlineare Komponente die Entwicklung der Komponenten des realen Wechselkurses ausreichend darstellen. Dieses Resultat entspricht der ökonomischen Realität und erlaubt eine sinnvolle Interpretation der geschichtlichen Entwicklung. Das sechste Kapitel widmet sich der Spezifikation eines nichtlinearen monetären Inflationsmodells. Dieses Modell besteht aus einer realen Geldnachfragegleichung erweitert um eine Phillips Kurve und dem Gesetz von Okun. Das Ziel dieser Untersuchung ist ein Vergleich der verschiedenen Eigenschaften, die durch die Spezifikation mit glatten Übergangsfunktionen auftreten, mit denen von linearen Modellen. Die Systemsimulation lässt auf eine für die Wirtschaftspolitik interessante Eigenschaft schließen, dass sich nämlich monetäre Veränderungen auf Arbeitslosigkeit und Inflation asymmetrisch auswirken.

Erstellt aus der Publikationsdatenbank der Technischen Universitšt Wien.