[Zurück]


Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute):

P. Perger:
"Schadenmodellierung und Rückversicherungsoptimierung unter Solvency II";
Betreuer/in(nen): W. Scherrer; Institut für Wirtschaftsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 05.04.2011.



Kurzfassung deutsch:
Ziel dieser Diplomarbeit ist es das unter Solvency II benötigte Risikokapital für ein Versicherungsunternehmen zu schätzen. Die Arbeit wurde in Kooperation mit der UNIQA Versicherung AG durchgeführt, die insbesondere die benötigten Daten zur Verfügung gestellt hat. Es ist in den meisten Fällen nicht praktikabel eine analytische Verteilung des Gesamtschadens eines Versicherungsbestandes zu schätzen. Daher wird in der Diplomarbeit ein Zugang mittels Simulationen gewählt. Konkret heißt das, dass Verteilungen für die Schadenzahl und die Einzelschadenhöhen geschätzt werden und damit der Gesamtschaden in einer Periode simuliert wird. Dieser Zugang hat auch den Vorteil, dass der Einfluss von Rückversicherungsprogrammen leicht mit simuliert werden kann.

Erstellt aus der Publikationsdatenbank der Technischen Universitšt Wien.